Дворец Худояр-хана — комплекс, известный в народе как «Кокандская Урда». На протяжении более полутора веков Кокандским ханством правили свыше 29 ханов, но самым могущественным и запоминающимся среди них был именно Худояр-хан. Он взошёл на престол в 1845 году в возрасте 12 лет, а в 1871 году возвёл большой дворец. Это сооружение стало седьмым ханским дворцом и, согласно замыслу, должно было превзойти предыдущие дворцы своими размерами и великолепным убранством, чтобы подчеркнуть могущество кокандского правителя.

В начале во дворце Худояр-хана насчитывалось 119 помещений: все они были роскошно украшены ганчем, узорами и керамической плиткой. Со временем большая часть дворца была разрушена, а сокровища хана разграблены. В настоящее время от этого дворца сохранилось всего 19 комнат.

В музее-заповеднике в настоящее время хранятся экспонаты, относящиеся к различным периодам истории Коканда: от находок первобытнообщинного периода до подарков, привезённых ханам из далёких стран. На данный момент в музее насчитывается свыше 30 тысяч экспонатов.